Algoritmiese Trading Wen Strategieë En Hul Rasionaal ( Repost )

Algoritmiese Trading: Wen Strategieë en Hul Rasionaal (repost) Ernie Chan, & quot; Algorithmic Trading: Wen Strategieë en Hul Rasionaal & quot; 2013 | ISBN: 1118460146 | PDF | 224 bladsye | 8,8 MB In sy goed ontvang eerste boek Kwantitatiewe Trading, dr Ernest Chan aangespreek die noodsaaklike tegnieke 'n algoritmiese handelaar moet slaag om hierdie veeleisende strewe. Terwyl 'n paar nuttige voorbeeld strategieë deurgaans aangebied het, was hulle nie die hooffokus van die boek. Met dit in gedagte, het dr Chan 'n praktiese gids om algoritmiese handel strategieë wat geredelik deur beide kleinhandel - en institusionele handelaars gelyk geïmplementeer kan word geskep. Meer as 'n akademiese verhandeling oor finansiële teorie, Algorithmic Trading is 'n toeganklike bron dat sommige van die mees bruikbare finansiële navorsing gedoen in die laaste paar dekades met waardevolle insigte Dr. Chan opgedoen het vanaf eintlik ontginning van dié teorieë in lewende handel versnitte. Innemende en insiggewende, Algorithmic Trading dek bekwaam 'n wye verskeidenheid van strategieë. Breedweg in die gemiddelde-terugzet en momentum kampe, dit lê buite standaard tegnieke vir die handel elke kategorie van strategieë en, ewe belangrik, die fundamentele redes waarom 'n strategie moet werk. Die klem deurgaans op eenvoudige en lineêre strategieë, as 'n teenmiddel vir die oor-pas en data-snuffel vooroordele wat dikwels teister komplekse strategieë. Langs die pad, dit bied 'n omvattende dekking van: * Die keuse van die regte outomatiese uitvoering platform sowel as 'n back testing platform wat jou sal toelaat om algemene slaggate wat verband hou met algoritmiese handel strategieë te verminder of uit te skakel * Verskeie statistiese tegnieke vir die opsporing van & quot; tydreeks & quot; beteken terugkeer of stasionariteit, en vir die opsporing van co-integrasie van 'n portefeulje van instrumente * Eenvoudige tegnieke vir verhandeling beteken-terugkeer portefeuljes-lineêre, Bollinger band, en Kalman filter-en of die gebruik van rou pryse, teken pryse, of verhoudings maak die meeste sin as insette tot hierdie toetse en strategieë * Gemiddelde-terugkeer strategieë vir aandele, ETF, geldeenhede, en termynkontrakte kalender en Intermarket versprei * Die vier belangrikste drywers van momentum in aandele en termynkontrakte, en strategieë wat tydreeks kan onttrek en deursnitarea momentum * Nuwe momentum strategieë gebaseer op nuusgebeure en sentiment, aged ETF, sodat vloei, en 'n hoë-frekwensie handel * Kwessies met betrekking tot risiko en geldbestuur gebaseer op die Kelly formule, maar getemper met die authorx27; s praktiese ondervinding in risikobestuur wat swart swane, Constant Proportion Portfolio Insurance, en stop verliese Wiskunde en sagteware is die tweeling tale van algoritmiese handel. Hierdie boek bly getrou aan dat die lig deur die gebruik van 'n vlak van wiskunde wat voorsiening maak vir 'n meer akkurate bespreking van die betrokke is in die finansiële markte konsepte. En dit sluit voorbeelde wat gebou rondom MATLAB (c) kodes, wat beskikbaar is vir aflaai. Terwyl Algorithmic Trading 'n oorvloed van strategieë wat aantreklik vir beide onafhanklike en institusionele handelaars sal wees bevat, is dit nie 'n stap-vir-stap gids tot die implementering daarvan. Dit bied 'n realistiese aanslag van algemene algoritmiese handel tegnieke en kan help om ernstige handelaars hul vaardighede verder te verfyn word in hierdie gebied. Algoritmiese Trading: Wen Strategieë en Hul Rasionaal (repost) Algoritmiese Trading: Wen Strategieë en Hul Rasionaal deur Ernie Chan English | 2013 | ISBN: 1118460146 | PDF | 224 bladsye | 8,8 MB In sy goed ontvang eerste boek Kwantitatiewe Trading, dr Ernest Chan aangespreek die noodsaaklike tegnieke 'n algoritmiese handelaar moet slaag om hierdie veeleisende strewe. Terwyl 'n paar nuttige voorbeeld strategieë deurgaans aangebied het, was hulle nie die hooffokus van die boek. Met dit in gedagte, het dr Chan 'n praktiese gids om algoritmiese handel strategieë wat geredelik deur beide kleinhandel - en institusionele handelaars gelyk geïmplementeer kan word geskep. Meer as 'n akademiese verhandeling oor finansiële teorie, Algorithmic Trading is 'n toeganklike bron dat sommige van die mees bruikbare finansiële navorsing gedoen in die laaste paar dekades met waardevolle insigte Dr. Chan opgedoen het vanaf eintlik ontginning van dié teorieë in lewende handel versnitte. Innemende en insiggewende, Algorithmic Trading dek bekwaam 'n wye verskeidenheid van strategieë. Breedweg in die gemiddelde-terugzet en momentum kampe, dit lê buite standaard tegnieke vir die handel elke kategorie van strategieë en, ewe belangrik, die fundamentele redes waarom 'n strategie moet werk. Die klem deurgaans op eenvoudige en lineêre strategieë, as 'n teenmiddel vir die oor-pas en data-snuffel vooroordele wat dikwels teister komplekse strategieë. Langs die pad, dit bied 'n omvattende dekking van: * Die keuse van die regte outomatiese uitvoering platform sowel as 'n back testing platform wat jou sal toelaat om algemene slaggate wat verband hou met algoritmiese handel strategieë te verminder of uit te skakel * Verskeie statistiese tegnieke vir die opsporing van & quot; tydreeks & quot; beteken terugkeer of stasionariteit, en vir die opsporing van co-integrasie van 'n portefeulje van instrumente * Eenvoudige tegnieke vir verhandeling beteken-terugkeer portefeuljes-lineêre, Bollinger band, en Kalman filter-en of die gebruik van rou pryse, teken pryse, of verhoudings maak die meeste sin as insette tot hierdie toetse en strategieë * Gemiddelde-terugkeer strategieë vir aandele, ETF, geldeenhede, en termynkontrakte kalender en Intermarket versprei * Die vier belangrikste drywers van momentum in aandele en termynkontrakte, en strategieë wat tydreeks kan onttrek en deursnitarea momentum * Nuwe momentum strategieë gebaseer op nuusgebeure en sentiment, aged ETF, sodat vloei, en 'n hoë-frekwensie handel * Kwessies met betrekking tot risiko en geldbestuur gebaseer op die Kelly formule, maar getemper met die authorx27; s praktiese ondervinding in risikobestuur wat swart swane, Constant Proportion Portfolio Insurance, en stop verliese Wiskunde en sagteware is die tweeling tale van algoritmiese handel. Hierdie boek bly getrou aan dat die lig deur die gebruik van 'n vlak van wiskunde wat voorsiening maak vir 'n meer akkurate bespreking van die betrokke is in die finansiële markte konsepte. En dit sluit voorbeelde wat gebou rondom MATLAB (c) kodes, wat beskikbaar is vir aflaai. Terwyl Algorithmic Trading 'n oorvloed van strategieë wat aantreklik vir beide onafhanklike en institusionele handelaars sal wees bevat, is dit nie 'n stap-vir-stap gids tot die implementering daarvan. Dit bied 'n realistiese aanslag van algemene algoritmiese handel tegnieke en kan help om ernstige handelaars hul vaardighede verder te verfyn word in hierdie gebied. & Gt; & gt; Besoek my blog vir meer e-boeke & lt; & lt; | En ook kan koppel aan RSS